Carteira e concentração
O peso de cada FII é calculado pelo valor financeiro da posição. Isso evita distorções causadas pela quantidade de cotas.
Transparência da análise
Metodologia do Dados FII
A metodologia do Dados FII foi construída para transformar dados de fundos imobiliários em leitura prática de risco, renda e concentração. O objetivo é apoiar acompanhamento e estudo, não substituir uma análise profissional individualizada.
Dividendos e renda
A renda estimada considera os dividendos disponíveis na base, com atenção para recorrência, cortes e concentração da renda em poucos ativos.
Liquidez
Quando há liquidez diária disponível, ela é usada para estimar a facilidade de saída da posição e o risco de vender em cenário adverso.
Valuation
P/VP, VP por cota, patrimônio líquido e valor de mercado só devem ser usados quando os dados estiverem consistentes. Dado incoerente é desconsiderado por prudência.
Benchmarks e macro
CDI, IPCA, Selic e IFIX são usados como contexto para interpretar juros, inflação, custo de oportunidade e ambiente de mercado para FIIs.
Risco e ação
O relatório prioriza gestão de risco: pausar novos aportes, diluir concentração, monitorar gatilhos e evitar decisões automáticas de compra ou venda.
Relatório de risco
Como o relatório é estruturado
Memorando executivo com a tese central e os principais riscos.
Qualidade dos dados, mostrando o que é confiável e o que limita a análise.
Concentração por ativo, segmento e tipo de fundo.
Sustentabilidade da renda e risco de corte de dividendos.
Liquidez e risco de saída em cenários normais e estressados.
Valuation e margem de segurança quando os dados permitem.
Ranking de qualidade ajustada ao risco dentro da carteira.
Bull case, bear case, red team, stress test e plano de ação.